檢索結果:共9筆資料 檢索策略: "Indices".ekeyword (精準) and ckeyword.raw="技術指標"
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由最初的技術指標蒐集及其變型所架構的數個單一指標交易模型開始,經由一些原則以及新奇的想法將指標結合成模型,接著再將數個模型建構為一個 Trader ,最終以 Hamming distance 調整組…
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本論文主要目的為應用模糊理論於發展台股指數選擇權的交易策略,其中,藉由不同的技術指標K、D與RSI以及不同的模糊推論方法,作出各種不同的組合搭配,再透過風險分析進行部位配置,共設計出九種同時包含有買…
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在深度學習中,股票市場的預測並不是一個新穎的問題。將每日股票價格輸入模型是最基本的預測模型架構,但是單次輸入無法及時反映股票價格反轉現象。研究表明,預測的股價只會隨前幾天的股價波動。當實際股價觸底反…
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本研究利用10種常用的技術分析指標,輔以不同之指標參數,組成37,348種交易策略測試台灣50ETF的日交易資料。探討技術分析是否可以打敗買入持有策略獲取超額報酬以及台灣證券市場是否符合弱式效率市場…
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在最近幾年,隨著網際網路的發達以及計算機的進步。機器學習與大數據分析逐漸受到重視。在許多行業中,已有將這些技術應用在實際的案例。在另一方面,過去探討技術指標運用在股市的論文可說是數以萬計。然而,運用…
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本論文主要目的為應用灰色系統理論之灰色關聯分析方法,研究台股 指數與各技術指標之灰色關聯度,進而得出最高灰色關聯度之技術指標組 合,用於搭配設計出最適合台股期貨與選擇權的交易策略。 本論文研究共分為…
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本論文主要為設計一穩定獲利的臺指選擇權程式交易策略,利用類神經網路與模糊理論演算法參考技術指標的相關特性判斷股價未來趨勢;以程式交易的方式來觀察、設計同時包含有賣權多頭價差和買權空頭價差的交易策略達…
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只要是投資就會有風險,而資本市場上的投資標的,根據CAPM理論,股票通常具有高風險、高投資報酬率的特性。高風險意味著股票價格波動率較大,因此,投資人常常利用技術面分析,找出投資標的最佳的交易時點。 …
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本文研究期間為2007/10/30—2014/2/11,對台灣上市股票進行實證分析,探討運用價格投票機制、量價投票機制及籌碼投票機制,在考量交易成本後,是否能擊敗長期持有台灣50 ETF策略,並比較…